システムトレードを検証運用仲間

ここではシストレを愛する人たちのコミュニケーションの場をして、情報交換を求めて行きたいと思います。 サル父のシストレ結果なども掲載します

2010年02月 | ARCHIVE-SELECT | 2010年04月

| PAGE-SELECT | NEXT

≫ EDIT

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

| スポンサー広告 | --:-- | comments(-) | trackbacks(-) | TOP↑

≫ EDIT

今週までの結果

今週はマイナスで終わってしまいました

来週頑張ろう

来週からデモトレードで実践するEAを報告します


システム内容


サヤ取り、アービトラージと一口に言っても、色々な方法があります。
業者間の価格のずれを利用する方法、相関の強い通貨ペアを利用する方法、
複数通貨ペアから実効レート、計算レートのひずみを狙う方法等。
総じて言える事として、サヤ取りとは価格間の不整合を狙って利益を上げる手法
といえるのかもしれません。
前講釈はこれぐらいにして、今回のアービトラージEA第一弾として採用しているロジックは、
業者間の価格のずれを利用する方法です。
ブローカー毎に、サーバの強度も異なり
価格提示のスピードが異なります。
つまり、早く反応するブローカー、遅く反応するブローカーがあり、
ここに価格のずれが生じます。
A社が早いブローカー、B社が遅いブローカーだとすると、
B社はA社より少し遅れて価格がついていく形になります。
これを利用して、A社の動きを見ながら、
価格のずれが開いたときに、その動きに準じたポジションをB社で取る形です。
プログラム的には複雑ですが、ロジックとしてはシンプルです。
ただ、このずれは常に起こるわけではありません。
また、ずれが起きた時全てにエントリーするわけではありません。
あくまでもスプレッドを考慮しても利益が出るタイミングにのみ
エントリーします


ブローカー2社同時起動で行います来週からデモ版をUPします。



3-12グラフ
スポンサーサイト

| 各システム運用結果 | 10:33 | comments:2 | trackbacks:0 | TOP↑

| PAGE-SELECT | NEXT

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。